John Ehlers Forex

La differenza tra un MA e MA non lag Registrato Luglio 2010 Status: Determinato 5.492 messaggi ho praticamente faccio il mio livelyhood attraverso MAs. Recentemente ho avuto uno sguardo a una strategia che utilizza MA non lag, e ho pensato di incorporarlo in mia strategia esistente, se c'è un vantaggio nel farlo. Il MAS che uso per lo spostamento SR è 20, 39, 69, 200 sul M1 si applicano per chiudere, esponenziale, il MA 200 è il più forte, qualcosa che si può contare su in 90 possibilità di arrestare prezzo quando le cose si stanno muovendo un po '. Questi sono abbastanza generici, e mi dice qualcosa su quasi tutti pairsgoldoil o qualsiasi altra cosa. Sembrerebbe che ottengono abbastanza physicalrespected a M30 e H4 troppo. Così sembrano davvero avere a che fare con la subconsious umana, o è solo che le banche centrali hanno questi AdG e themlook rispetto a loro. Non che io capisco perché perdere tempo con M1, quindi non sono sicuro che lo fanno. Io uso 4 altri Mas levelschannels per contenere prezzi, calcolati per 4 punti di forza differenti di PA che spingono sue onde attraverso il mercato. Probabilmente vi è alcun punto in me entrare in questo più profondo allora questo, perché c'è molto da dire in proposito. Questi MAs che uso, non è non lag MAs, ma mi chiedo se c'è qualcosa che mi manca perché non im utilizzando non lag MAs. Ive ha avuto uno sguardo intorno per info in ritardo non AdG, ma io havent ancora trovato quello che cercavo. Quindi il mio desiderio è quello di lavorare su alcune cose insieme. Io uso i livelli su alcuni dei miei AM esistenti come ho detto, ma i cant sembrano trovare questa funzione nella v.7.1.1 non lag MA. Io vorrei essere in grado di fare i livelli visivi a certe distanze dalla MA, consente di dire 8, 13 o 23 pips di distanza, così come possiamo fare con la MT 4 stock MA. Come può essere achived con la non lag MA Forse è possibile, e ho appena perso qualcosa. Qual è la diffrence tra un MA e un non lag MA mathematicaly Ovviamente il MA non lag segue il prezzo più da vicino, ma come è questa calcolato mia firma è: quotClassifiedquot. Iscritto Settembre 2009 Status: Utente 2.030 messaggi penso che tu sei manca il fatto che tutte le aree metropolitane sono in ritardo. un 240mA su un grafico 1M sarebbe la media 4 ore, 60MA sarebbe la media di 1 ora. su un grafico 5 minuti, l'uno ora sarebbe il 12MA, e il 4H sarebbe la 48mA Registrato Luglio 2010 Status: Determinato 5.492 messaggi penso che tu sei manca il fatto che tutte le aree metropolitane sono in ritardo. un 240mA su un grafico 1M sarebbe la media 4 ore, 60MA sarebbe la media di 1 ora. su un grafico 5 minuti, l'uno ora sarebbe il 12MA, e il 4H sarebbe la 48mA No im non manca questo. Ma vorrei sapere qual è la diffrence è tra questi due tipi di Mas. Iscritto il gennaio 2005 Stato: Forum Felice Iscritto 1.152 messaggi Purtroppo, non c'è nulla chiamato un non-lag MA fino ad ora. Ci sono tentativi solo per ridurre il ritardo del MA utilizzando diversi metodi di ponderazione nella formula MA. La SMA (Simple Moving Average) la media dei prezzi dei periodi di cui con peso uguale Il WMA (Weighted Moving Average) medie i prezzi dei periodi di cui chiusura al diminuire i pesi in modo proporzionale, con il peso più alto di chiusura viene data ai dati recenti e poi pesi diminuiscono uniformemente torniamo L'EMA (media mobile esponenziale) usa un fattore di livellamento. Il fattore di lisciatura viene calcolato 2 1N dove N è il periodo desiderati. Questo assicura che la ponderazione è esponenziale, invece di uniforme attraverso i periodi desiderati e questo significa che, come si va indietro ai periodi precedenti, la ponderazione dei dati diminuisce in modo esponenziale. La DEMA (doppia media mobile esponenziale) tenta di ridurre ulteriormente il ritardo di EMAS e utilizza la seguente formula: DEMA 2xEMA - EMA (EMA) (media Triple mobile esponenziale) TEMA tentativi di nuovo per ridurre ulteriormente il ritardo di EMAS e utilizza il seguente formula: TEMA (3xEMA - 3xEMA (EMA)) EMA (EMA (EMA)) Altri tipi di AdG sono disponibili pure, nessuno dei quali, però, è non in ritardo. Solo un rapido promemoria per voi. Quando si riduce il ritardo di un MA, si sono in aumento anche i potenziali falsi segnali. Dal momento che la riduzione del ritardo rende il MA più sensibili ai movimenti di prezzo, sarà sicuramente produrre più falsi segnali, come i prezzi si muovono lateralmente, in modo da avere una ridotta MA ritardo non è sempre una buona cosa. Se si vuole avere uno sguardo a qualcosa che è non-lag, si può provare PREZZO, dovrebbe essere non-lag. Purtroppo, non c'è nulla chiamato un non-lag MA fino ad ora. Ci sono tentativi solo per ridurre il ritardo del MA utilizzando diversi metodi di ponderazione nella formula MA. La SMA (Simple Moving Average) la media dei prezzi dei periodi di cui con peso uguale Il WMA (Weighted Moving Average) medie i prezzi dei periodi di cui chiusura al diminuire i pesi in modo proporzionale, con il peso più alto di chiusura viene data ai dati recenti e poi pesi diminuiscono uniformemente torniamo L'EMA (media mobile esponenziale) utilizza. Ho praticamente fare il mio livelyhood attraverso MAs. Recentemente ho avuto uno sguardo a una strategia che utilizza MA non lag, e ho pensato di incorporarlo in mia strategia esistente, se c'è un vantaggio nel farlo. Il MAS che uso per lo spostamento SR è 20, 39, 69, 200 sul M1 si applicano per chiudere, esponenziale, il MA 200 è il più forte, qualcosa che si può contare su in 90 possibilità di arrestare prezzo quando le cose si stanno muovendo un po '. Questi sono abbastanza generici, e mi dice qualcosa su quasi tutti pairsgoldoil o qualsiasi altra cosa. Sembrerebbe che ottengono abbastanza physicalrespected. tutte le aree metropolitane sono in ritardo. non c'è niente come un MA non-lag o codici indicator. ProRealTime - Biblioteca visualizzazione elenco Attenzione: Trading può esporre a rischi di perdite superiori al vostro deposito ed è adatto solo per i clienti esperti che hanno mezzi finanziari sufficienti per sopportare tale rischio. Gli articoli, codici e contenuti di questo sito contengono solo informazioni di carattere generale. Non sono una consulenza personalizzata o di investimento né una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario. Ogni investitore deve fare il proprio giudizio circa l'opportunità di negoziazione uno strumento finanziario per la propria situazione finanziaria, fiscale e legale. 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Si può sostenere una perdita totale dei fondi di margine iniziali e gli eventuali ulteriori fondi depositati presso la società di compensazione per mantenere la posizione. Se sono aumentati il ​​mercato si muove contro la vostra posizione o di margine livelli, si può essere chiamati a pagare ingenti fondi aggiuntivi con breve preavviso per mantenere la posizione. Se non si riesce a rispettare una richiesta di fondi aggiuntivi entro il termine stabilito, la vostra posizione può essere liquidata in perdita e si sarà responsabile per qualsiasi deficit. Per gli account che sono considerati abbandonati o inattivo, Striker può caricare fino a un canone mensile di inattività 35.00, a seconda della società di compensazione dove si tiene il conto. Se liquidità netta di un account raggiunge un limite di perdita giornaliera di 80, le posizioni aperte cercheranno di essere liquidato. 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